Journées de Probabilités 2007
Anis Matoussi
Principe de Maximum et Théorème de comparaison pour des EDP Stochastiques Quasi-linéaires
On montre un principe de maximum ainsi qu'un théorème de comparaison pour les EDP stochastiques quasi-linéaires. Notre méthode est basée sur les estimations obtenues sur la partie positive de la solution de l'EDPS. En plus, on montre un résultat d'existence pour l'équation de Burger stochastique avec condition de Dirichlet au bord.
Travaux élaborés avec L. Denis (Université Evry) et L. Stoica (Université de Bucarest).