Journées de Probabilités 2007

Ivan Nourdin

Étude de la variation quadratique à poids de certains processus

Cet exposé sera l'occasion d'introduire et d'étudier les "variations quadratiques à poids" de certains processus. Plus précisément, nous considérerons le cas du mouvement brownien fractionnaire, du mouvement brownien itéré et de la solution de l'équation de la chaleur stochastique. Nous ferons aussi le lien, pour chacun de ces trois processus, avec la possibilité ou non d'écrire une formule de changement de variable.