Journées de Probabilités 2007

Pierre Vallois

Pénalisation brownienne avec le maximum et le minimum et application

On étudie un problème de type Skorokhod : on construit un processus (X(t)) pour lequel le triplet : (supremum, infimum, position) converge en loi lorsque le temps tend vers l'infini vers une loi donnée.

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