Journées de Probabilités 2007

Schedule (final version)

Monday, September 10

09h00: Christophe Stricker
Martingales à valeurs dans les cônes

09h40: Marc Arnaudon
Inégalités de Harnack dans les variétés riemanniennes par des méthodes stochastiques

10h20: Coffee break

10h50: Jurgen Angst
Un TLC pour une classe de diffusions minkowskiennes

11h30: Abdoulaye Kolehe Coulibaly
Equations d'évolution géométriques et processus attachés

12h30: Lunch

15h40: Romain Abraham
Décomposition de Williams et élagage d'arbres continus

16h20: Nathalie Krell
Multifractal spectra and precise rates of decay in homogeneous fragmentations

17h00: Coffee break

17h30: Servet Martínez
Quasistationary distributions in biological models

18h10: Florian Hechner
Comportement asymptotique de sommes de Cesaro aléatoires

18h50: Élise Janvresse
Exponential growth of random Fibonacci sequences and generalizations

19h30: Dinner

Tuesday, September 11

08h20: Peter Imkeller
Martingale optimality and cross hedging of insurance derivatives

09h00: Vincent Vigon
Factorisation LU et probabilités

09h40: Pierre Vallois
Pénalisation brownienne avec le maximum et le minimum et application

10h20: Coffee break

10h50: Anis Matoussi
Principe de Maximum et Théorème de comparaison pour des EDP Stochastiques Quasi-linéaires

11h30: Ivan Nourdin
Étude de la variation quadratique à poids de certains processus

12h30: Lunch

15h40: Tomasz Downarowicz
On various types of recurrence

16h20: Stefan Ankirchner
How to find semimartingale decompositions relative to enlarged filtrations

17h00: Coffee break

17h30: Sylvie Méléard
Distributions quasistationnaires pour des modèles de diffusion en dynamique de populations

18h10: Khalifa Es-Sebaiy
Existence of the occupation density of perturbed gaussian process which has a covariance measure

18h50: Blandine Berard Bergery
Approximation du temps local des diffusions réversibles

19h30: Dinner

Wednesday, September 12

08h20: Marco Fuhrman
Optimal stochastic control and BSDEs in infinite dimensions

09h00: Federica Masiero
Stochastic optimal control problems in Banach spaces

09h40: Giuseppina Guatteri
Backward stochastic Riccati equations in Hilbert spaces

10h20: Coffee break

10h50: Dan Goreac
Approximate Controllability for Linear Stochastic Differential Equations

11h30: Catherine Rainer
Stochastic Control Problems driven by normal Martingales

12h30: Lunch

19h30: Dinner

Thursday, September 13

08h20: Marc Wouts
Phase coexistence and Glauber dynamics for the dilute Ising model

09h00: Semen Shlosman
Coherence Phase Transition in the Information Networks

09h40: Jean Ruiz
On the Kertèsz line: Thermodynamic versus geometric phase transitions

10h20: Coffee break

10h50: Amine Asselah
Large Deviation Principle for self-intersection of Random Walk

11h30: Antonio Galves
Deux ou trois choses que je sais d'elles (elles: les chaînes stochastiques à mémoire de longueur variable)

12h30: Lunch

15h40: Jean-François Delmas
Longueur de l'arbre de coalescence

16h20: Azzouz Dermoune
Trou spectral de certaines dynamiques d'exclusion en milieu désordonné

17h00: Coffee break

17h30: Hicham El Bouanani
Vorticité quantique à l'équilibre dans le modèle XY

18h10: Alexsandro Gallo
Uniqueness without regeneration scheme for chains with unbounded variable length memory

18h50: Eva Loecherbach
Sur la scission de Nummelin en temps continu et applications aux lois du log itéré pour des fonctionnelles additives de processus de Markov récurrents

19h30: Dinner

Friday, September 14

08h20: Alain Rouault
Matrices Aléatoires et Polynômes Orthogonaux

09h00: Catherine Donati-Martin
Valeur propre maximale des matrices de Wigner déformées

09h40: Marguerite Zani
Large deviations for statistics of Jacobi processes

10h20: Coffee break

10h50: Nicolas Pouyanne
Processus de Pólya

11h30: Badreddine Mansouri
Backward doubly stochastic differential equations with quadratic growth. Application to SPDEs

12h30: Lunch